Yarovoiy.com - все о фондовом рынке
 
YAROVOIY.COM
все о торговле акциями
на фондовых биржах мира

Результаты трейдеров по итогам февраля 2010
Словарь трейдера
 
ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КНИГИ РЕЙТИНГ ПИФОВ И ОФБУ ССЫЛКИ

Модельный инвестиционный портфель (Россия)

Портфель ведется с 8.11.05.
Для российского рынка взят модельный портфель с начальным капиталом 500 тысяч рублей. Соответственно при желании вы можете дублировать позиции на своем счете.
Сделки совершаются только с акциями, торгующимися на ММВБ. Для сравнения динамики используется индекс ММВБ.
Пересчет позиций модельного инвестиционного портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 18.45 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге (впоследствии было решено уменьшить правило по объему до четверти дневного оборота). Данное замечание сделано для неликвидных инструментов. В случае если по акции за день не проходит ни одной сделки, то включение-исключение акции в модельный инвестионный портфель невозможно.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Начальный капитал в 500 т.р. был взят, чтобы ограничить присутствие неликвидных бумаг. Надо понимать, что данный портфель будет тяжело повторить с капиталом равным 10 млн рублей и невозможно с 50 млн рублей. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. В тоже время со счетом в 500 тысяч рублей или даже 100 тысяч с добавлением акций "второго-третьего эшелона" можно добиться доходности, существенно превышающей индексную.
С 2006 года обновление модельного инвестиционного портфеля проводится два-три раза в неделю.
К 2007 году модельный инвестиционный портфель удвоил свой начальный капитал и превысил 1 млн рублей

Посмотреть модельный портфель (США)


Динамика модельного инвестиционного портфеля
графики: модельный инвестиционный портфель и индекс ммвб


27.12.09.
Перед Новым годом я решил закрыть еще позицию по акциям "Астраханской энергосбытовой компании". В пятницу бумаги сбыта показали хороший рост. Удачное время, чтобы закрыть позицию.
Привилегированные акции Сбербанка, позицию по которым я закрыл несколько дней назад, за это время ожидаемо упали на 7.5 %. Все-таки спред между "обычкой" и "префами" был очень мал.
Кроме этого я закрываю позицию по привилегированным акциям "Дальсвязи". Сейчас "префы" стоят 79.6 % от "обычки". Это самый высокий показатель среди региональных телекомов. При реорганизации "Связьинвеста" с большой долей вероятности будут выбраны одинаковые коэффициенты для всех региональных телекомов. Сейчас привилегированные акции МРК торгуются в диапазоне от 70.4 % ("Волгателеком") до 79.6 % ("Дальсвязь"). Пока получается, что рынок видит справедливыми отметку в 75 % от стоимости обыкновенных акций. Привилегированные акции "Ростелекома" в данный момент на 56.6 % дешевле обыкновенных.
Поза по обыкновенным акциям "Дальсвязи" увеличивается.
На Новый год наш модельный портфель уходит на 35 % в деньгах.

Максимальная просадка модельного инвестиционного портфеля -  77.35 %
Максимальная просадка (2009 год) - 10.16 %
Максимальная просадка (2008 год) - 77.35 %
Максимальная просадка (2007 год) - 14.44 %
Максимальная просадка (2006 год) - 26.81 %
Максимальная просадка (2005 год) - 1.73 %



результат за день, %
результат
с начала месяца, %

результат
с начала года, %

результат за все время управления, %
модельный портфель
н/д
+11.01 +221.77 +93.00
индекс ММВБ
0.45
+5.62 +119.05
+54.14

Модельный инвестиционный портфель Yarovoiy.com

тикер
кол-во акций
цена, 27.12
стоимость пакета
изменение, %
нефть и газ




20.4
ЛУКОЙЛ
LKOH
20
1671
33 420
3.5
Татнефть (п)
TATNP
1000
70.40
70 400
7.3
Газпром
GAZP
200
182.20
36 440
3.8
Сургутнефтегаз (п)
SNGSP
4000
14.042
56 168
5.8
электроэнергетика




10.2
ОГК 1
OGK1
25000
0.718
17 950
1.9
ОГК 6
OGK6
40000
0.744
29 760
3.1
Астраханская ЭСК
ASSK
0
0.68
0
0.0
Кузбассэнерго
KZBE
100000
0.269
26 900
2.8
Мосэнергосбыт
MSES
100000
0.24
24 000
2.5
телекомы




34.5
Ростелеком (п)
RTKMP
2500
65.90
164 750
17.1
Дальсвязь
ESPK
750
94.16
70 620
7.3
Дальсвязь (п)
ESPKP
0
74.99
0
0.0
Волгателеком (п)
NNSIP
500
66.89
33 445
3.5
СЗТ
SPTL
3000
21.23
63 690
6.6
деньги



337 457
35.0
неполученные дивиденды



0
0.0
всего



965 000




Рекомендации и мнения, высказанные на данной странице, не являются предложением покупки либо продажи ценных бумаг. Сайт http://www.Yarovoiy.com и его владельцы не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования данных рекомендаций.




Все страны Европы и их столицы Города Турции Стамбул, Анкара, Измир Египет - Александрия, Каир, Эль-Гиза Города Бразилии Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Порту-Алегро, Куритиба, Форталеза Все страны Южной Америки и их столицы

Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (Россия)
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, интернет-трейдинге, аналитика по акциям, 2005-2010.