Модельный инвестиционный портфель (Россия)

Портфель ведется с 8.11.05.
Для российского рынка взят модельный портфель с начальным капиталом 500 тысяч рублей. Соответственно при желании вы можете дублировать позиции на своем счете.
Сделки совершаются только с акциями, торгующимися на ММВБ. Для сравнения динамики используется индекс ММВБ.
Пересчет позиций модельного инвестиционного портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 18.45 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге (впоследствии было решено уменьшить правило по объему до четверти дневного оборота). Данное замечание сделано для неликвидных инструментов. В случае если по акции за день не проходит ни одной сделки, то включение-исключение акции в модельный инвестионный портфель невозможно.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Начальный капитал в 500 т.р. был взят, чтобы ограничить присутствие неликвидных бумаг. Надо понимать, что данный портфель будет тяжело повторить с капиталом равным 10 млн рублей и невозможно с 50 млн рублей. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. В тоже время со счетом в 500 тысяч рублей или даже 100 тысяч с добавлением акций "второго-третьего эшелона" можно добиться доходности, существенно превышающей индексную.
С 2006 года обновление модельного инвестиционного портфеля проводится два-три раза в неделю.
К 2007 году модельный инвестиционный портфель удвоил свой начальный капитал и превысил 1 млн рублей
Посмотреть модельный портфель (США)

Динамика модельного инвестиционного портфеля



27.12.09.
Перед Новым годом я решил закрыть еще позицию по акциям "Астраханской энергосбытовой компании". В пятницу бумаги сбыта показали хороший рост. Удачное время, чтобы закрыть позицию.
Привилегированные акции Сбербанка, позицию по которым я закрыл несколько дней назад, за это время ожидаемо упали на 7.5 %. Все-таки спред между "обычкой" и "префами" был очень мал.
Кроме этого я закрываю позицию по привилегированным акциям "Дальсвязи". Сейчас "префы" стоят 79.6 % от "обычки". Это самый высокий показатель среди региональных телекомов. При реорганизации "Связьинвеста" с большой долей вероятности будут выбраны одинаковые коэффициенты для всех региональных телекомов. Сейчас привилегированные акции МРК торгуются в диапазоне от 70.4 % ("Волгателеком") до 79.6 % ("Дальсвязь"). Пока получается, что рынок видит справедливыми отметку в 75 % от стоимости обыкновенных акций. Привилегированные акции "Ростелекома" в данный момент на 56.6 % дешевле обыкновенных.
Поза по обыкновенным акциям "Дальсвязи" увеличивается.
На Новый год наш модельный портфель уходит на 35 % в деньгах.

Максимальная просадка модельного инвестиционного портфеля -  77.35 %
Максимальная просадка (2009 год) - 10.16 %
Максимальная просадка (2008 год) - 77.35 %
Максимальная просадка (2007 год) - 14.44 %
Максимальная просадка (2006 год) - 26.81 %
Максимальная просадка (2005 год) - 1.73 %

	результат за день, %	результат с начала месяца, %	результат с начала года, %	результат за все время управления, %
модельный портфель	н/д	+11.01	+221.77	+93.00
индекс ММВБ	0.45	+5.62	+119.05	+54.14

Модельный инвестиционный портфель Yarovoiy.com

	тикер	кол-во акций	цена, 27.12	стоимость пакета	изменение, %
нефть и газ					20.4
ЛУКОЙЛ	LKOH	20	1671	33 420	3.5
Татнефть (п)	TATNP	1000	70.40	70 400	7.3
Газпром	GAZP	200	182.20	36 440	3.8
Сургутнефтегаз (п)	SNGSP	4000	14.042	56 168	5.8
электроэнергетика					10.2
ОГК 1	OGK1	25000	0.718	17 950	1.9
ОГК 6	OGK6	40000	0.744	29 760	3.1
Астраханская ЭСК	ASSK	0	0.68	0	0.0
Кузбассэнерго	KZBE	100000	0.269	26 900	2.8
Мосэнергосбыт	MSES	100000	0.24	24 000	2.5
телекомы					34.5
Ростелеком (п)	RTKMP	2500	65.90	164 750	17.1
Дальсвязь	ESPK	750	94.16	70 620	7.3
Дальсвязь (п)	ESPKP	0	74.99	0	0.0
Волгателеком (п)	NNSIP	500	66.89	33 445	3.5
СЗТ	SPTL	3000	21.23	63 690	6.6
деньги				337 457	35.0
неполученные дивиденды				0	0.0
всего				965 000