Модельный инвестиционный портфель (Россия)

Портфель ведется с 8.11.05.
Для российского рынка взят модельный портфель с начальным капиталом 500 тысяч рублей. Соответственно при желании вы можете дублировать позиции на своем счете.
Сделки совершаются только с акциями, торгующимися на ММВБ. Для сравнения динамики используется индекс ММВБ.
Пересчет позиций модельного инвестиционного портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 18.45 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге (впоследствии было решено уменьшить правило по объему до четверти дневного оборота). Данное замечание сделано для неликвидных инструментов. В случае если по акции за день не проходит ни одной сделки, то включение-исключение акции в модельный инвестионный портфель невозможно.
Шорт в модельном инвестиционном портфеле не предусмотрен.
Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Начальный капитал в 500 т.р. был взят, чтобы ограничить присутствие неликвидных бумаг. Надо понимать, что данный портфель будет тяжело повторить с капиталом равным 10 млн рублей и невозможно с 50 млн рублей. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. В тоже время со счетом в 500 тысяч рублей или даже 100 тысяч с добавлением акций "второго-третьего эшелона" можно добиться доходности, существенно превышающей индексную.
С 2006 года обновление модельного инвестиционного портфеля проводится два-три раза в неделю.
К 2007 году модельный инвестиционный портфель удвоил свой начальный капитал и превысил 1 млн рублей
Посмотреть модельный портфель (США)

Динамика модельного инвестиционного портфеля



13.03.10.
С начала года модельный портфель показывает результаты, опережающие индекс ММВБ. В марте пока портфель отстает от индекса.
Сегодня мы производим несколько изменений в модельном портфеле. Так, закрывается позицию по акциям "Кузбассэнерго". Бумаги хорошо выросли на ожиданиях оферты от СУЭК.
Кроме этого мы сокращаем позицию по привилегированным акциям "Татнефти". Доля нефтегазовых компаний сокращается до 16.5 %. Акции отрасли ведут себя хуже рынка.
Мы начинаем покупку привилегированных акций "Энергосбыта "Ростовэнерго". Это покупка под дивиденды. Нам симпатична дивидендная политика компании. На этой неделе, вероятно, мы постараемся увеличить долю "префов" в нашем портфеле.
Денежная доля в портфеле остается существенной - 38.1 %.

Максимальная просадка модельного инвестиционного портфеля -  77.35 %
Максимальная просадка (2009 год) - 10.16 %
Максимальная просадка (2008 год) - 77.35 %
Максимальная просадка (2007 год) - 14.44 %
Максимальная просадка (2006 год) - 26.81 %
Максимальная просадка (2005 год) - 1.73 %

	результат за день, %	результат с начала месяца, %	результат с начала года, %	результат за все время управления, %
модельный портфель	н/д	+4.62	+9.05	+111.89
индекс ММВБ	+1.42	+6.24	+3.34	+60.80

Модельный инвестиционный портфель Yarovoiy.com

	тикер	кол-во акций	цена, 12.03	стоимость пакета	изменение, %
нефть и газ					16.5
ЛУКОЙЛ	LKOH	20	1603.66	32 073	3.0
Татнефть (п)	TATNP	500	87.76	43 880	4.1
Газпром	GAZP	200	172.21	34 542	3.3
Сургутнефтегаз (п)	SNGSP	4000	14.042	56 168	6.1
электроэнергетика					9.8
ОГК 1	OGK1	25000	1.007	25 175	2.4
ОГК 6	OGK6	40000	0.904	36 160	3.4
Энергосбыт Ростовэнерго	REESP	75 000	0.153	11 475	1.1
Кузбассэнерго	KZBE	0	0.341	0	0.0
Мосэнергосбыт	MSES	100000	0.306	30 600	2.9
телекомы					35.6
Ростелеком (п)	RTKMP	2500	74.57	186 425	17.6
Дальсвязь	ESPK	750	109.00	81 750	7.7
Волгателеком (п)	NNSIP	500	80.56	40 280	3.8
СЗТ	SPTL	3000	23.002	69 006	6.5
деньги				403 962	38.1
неполученные дивиденды				0	0.0
всего				1 059 448