Модельный инвестиционный портфель (США)

Портфель ведется с 8.11.05. Для американского рынка взят портфель с начальным капиталом 25 тысяч долларов (сумма необходимая для дейтрединга). Сделки совершаются с акциями, торгующимися на американских фондовых площадках. Для сравнении динамики взяты индексы S&P 500 и DJIA. Пересчет позиций портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 24.00 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге. Данное замечание сделано для малоликвидных инструментов. Шорт в модельном портфеле не предусмотрен. Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном инвестиционном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Такой начальный капитал был взят, исходя из соображений, что частный инвестор часто сталкивается с проблемами диверсификации. Конечно, можно было увеличить начальный капитал хотя бы до $ 100 тысяч. Зато повторить более маленький портфель легче. Правда, надо понимать, что уже с капиталом равным $ 10 млн продублировать его будет сложно и невозможно с $ 100 млн. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. Американский модельный портфель в большей степени инвестиционный, чем российский. Акции в американском модельном портфеле покупаются на более долгий срок. Посмотреть модельный портфель (Россия) Динамика модельного инвестиционного портфеля

13.03.10
Угнаться за Уоренем Баффетом пока не удается, но мы стараемся его догнать. Доходность модельного портфеля за 4 года 4 месяца составляет 54.34 %. До начала кризиса цифры были намного лучше, но кризисы бывают всегда - главное извлекать из них выгоду. Нашему портфелю это удается отчасти. Растет модельный портфель быстрее индекса S&P 500. Стоит отметить и то, что индекс S&P 500 все еще находится в минусе, если смотреть на период существования портфеля.
Сегодня мы внесем точечное изменение в структуру модельного портфеля - исключим из него акции IGLD. Бумаги компании принесли существенные дивиденды портфелю.
Денежная доля в связи с этим вырастет до 29 %.

Максимальная просадка - 19.96%
Максимальная просадка (2008 год) - 19.96 %
Максимальная просадка (2007 год) - 7.77 %
Максимальная просадка (2006 год) - 13.53 %
Максимальная просадка (2005 год) - 3.34 %

	результат за день, %	результат c начала месяца, %	результат с начала года, %	результат за все время управления, %
портфель	н.д.	+6.32	+11.55	+54.34
индекс S&P 500	-0.02	+4.12	+3.13	-5.96
индекс DJIA	+0.12	+2.90	+1.86	+0.36

	тикер	кол-во акций	цена, 12.10	стоимость пакета	доля в %
Healthcare					4.7
Ap Pharma	APPA	500	1.66	830	2.2
QLT	QLTI	200	4.95	990	2.6
Retail					7.4
Big 5 Sporting	BGFV	100	15.71	1571	4.1
JAKKS Pacific Inc	JAKK	100	12.79	1279	3.3
Telecoms					4.6
Telecom Argentina	TEO	100	17.79	1779	4.6
Utilities					8.1
KEPCO	KEP	100	16.95	1695	4.4
Centerpoint Energy Inc	CNP	100	14.24	1424	3.7
Metals					6.2
Grupo Simec	SIM	100	8.13	813	2.1
Gerdau SA	GGB	100	15.60	1560	4.0
Internet					0.0
IGLD	IGLD	0	32.38	0	0.0
Oil & Gas					13.4
ConocoPhilips	COP	100	51.68	5168	13.4
Aerospace					4.9
Orbital Sciences Corp.	ORB	100	18.75	1875	4.9
Finance					12.9
Glamercy Capital	GKK	1000	4.20	4200	10.9
Citigroup	C	200	3.97	794	2.1
Media					8.7
Walt Disney	DIS	100	25.12	3369	8.7
money				11237	29.1

---

Hewlett-Packard (HP) - производитель принтеров, ноутбуков - о компании Фондовый рынок США, аналитика по акциям сектора Healthcare

---

Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (США)
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, интернет-трейдинге, аналитика по акциям, 2005-2010.