Модельный инвестиционный портфель (США)

Портфель ведется с 8.11.05. Для американского рынка взят портфель с начальным капиталом 25 тысяч долларов (сумма необходимая для дейтрединга). Сделки совершаются с акциями, торгующимися на американских фондовых площадках. Для сравнении динамики взяты индексы S&P 500 и DJIA. Пересчет позиций портфеля происходит после закрытия торгов. То есть после 24.00 (мск). Сделки совершаются по ценам закрытия. Объем сделки не должен превышать половины дневного оборота по данной бумаге. Данное замечание сделано для малоликвидных инструментов. Шорт в модельном портфеле не предусмотрен. Несмотря на то, что указывается конкретная начальная сумма, в модельном инвестиционном портфеле для удобства все позиции представлены в процентном соотношении. Такой начальный капитал был взят, исходя из соображений, что частный инвестор часто сталкивается с проблемами диверсификации. Конечно, можно было увеличить начальный капитал хотя бы до $ 100 тысяч. Зато повторить более маленький портфель легче. Правда, надо понимать, что уже с капиталом равным $ 10 млн продублировать его будет сложно и невозможно с $ 100 млн. Ликвидность одних инструментов оставляет желать лучшего. Американский модельный портфель в большей степени инвестиционный, чем российский. Акции в американском модельном портфеле покупаются на более долгий срок. Динамика модельного инвестиционного портфеля

31.07.09
Наш американский модельный инвестиционный портфель закончил июль хуже рынка. Портфель вырос на 3.8 %, в то время как индекс S&P 500 - на 7.4 %. Мы закрыли позиции по SOAP. Компания приняла решение о банкротстве. Владельцы акций на 29 июля получили солидные дивиденды (в размере 3.75 долларов на акцию). 30 июля акции компании рухнули с 4.21 до 0.50.
Денежная доля портфеля изменяется с 22.2 % до 27.0 %.

Максимальная просадка - 19.96%
Максимальная просадка (2008 год) - 19.96 %
Максимальная просадка (2007 год) - 7.77 %
Максимальная просадка (2006 год) - 13.53 %
Максимальная просадка (2005 год) - 3.34 %

	результат за день, %	результат c начала месяца, %	результат с начала года, %	результат за все время управления, %
портфель	+0.44 (за 3 дня)	+3.83	+18.40	+12.18
индекс S&P 500	+0.07	+7.41	+9.33	-19.25
индекс DJIA	+0.19	+8.58	+4.50	-13.36

	тикер	кол-во акций	цена, 31.07	стоимость пакета	доля в %
Healthcare					4.2
Ap Pharma	APPA	500	0.93	465	1.7
QLT	QLTI	200	3.45	690	2.5
Equipment					0.0
Soapstone Networks	SOAP	0	0.50	0	0.0
Retail					8.7
Big 5 Sporting	BGFV	100	13.00	1300	4.6
JAKKS Pacific Inc	JAKK	100	11.53	1153	4.1
Telecoms					4.9
Telecom Argentina	TEO	100	13.67	1367	4.9
Utilities					8.3
KEPCO	KEP	100	12.16	1216	4.5
Centerpoint Energy Inc	CNP	100	10.27	1027	3.8
Metals					6.7
Grupo Simec	SIM	100	6.99	699	2.5
Gerdau SA	GGB	100	11.67	1167	4.2
Internet					2.8
IGLD	IGLD	100	7.87	787	2.8
Oil & Gas					15.6
ConocoPhilips	COP	100	43.71	4371	15.6
Aerospace					4.8
Orbital Sciences Corp.	ORB	100	13.54	1354	4.8
Finance					7.4
Glamercy Capital	GKK	1000	1.44	1440	5.1
Citigroup	C	200	3.17	634	2.3
Media					9.0
Walt Disney	DIS	100	25.12	2512	9.0
money				7563	27.0

---

Hewlett-Packard (HP) - производитель принтеров, ноутбуков - о компании Фондовый рынок США, аналитика по акциям сектора Healthcare

---

Yarovoiy.com >> Модельный инвестиционный портфель (США)
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, интернет-трейдинге, аналитика по акциям, 2005-2010.